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头部量化私募掀起反弹风暴!九成百亿量化私募上月实现正收益!

2022-12-05 16:58   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


A股11月的表现,可谓是大放异彩,真正出现了逆转的行情,在短短一个月内上证指数大幅上涨了8.91%从最低位2896.76点持续反弹到3151.34点,深证成指上涨6.84%收于11108.50点,创业板指上涨3.54%收于2345.31点,A股市场在11月打出了一个漂亮的反击战。

无独有偶,基11月新基金发行逐渐回暖。Choice金融终端显示,截至11月30日,11月共有137只新基金成立,总发行份额1234.07亿份,无论数量还是规模,均出现翻倍式增长,与三季度期间水平看齐。

百亿私募开展自购转守为攻,头部量化私募掀起反弹风暴!

除了新基金如雨后春笋般出现之外,出于对中国经济和资本市场的长期看好,这半年以来百亿级别的头部私募也开始频频大手笔自购,掀起一波“自购潮”。

百亿量化私募思勰投资发布公告声称公司自有资金、合伙人及员工个人资金追加申购旗下基金,总计不低于1亿元,其中不少于70%的自购资金投资于偏多头的基金产品;11月29日百亿私募聚鸣投资发布公告称近日以自有资金申购公司旗下权益产品5000万元;百亿私募量化机构九坤投资和幻方量化年内自购金额均超3亿元,分别为3.6亿元、3.5亿元

百亿私募的自购纷纷展现出其乐观态度,可事实上,在百亿量化私募方面,10月份的成绩说不上乐观,根据私募排排网不完全统计,截至10月31日,29家百亿量化私募年内平均收益-3.89%,仅有珠海致诚卓远、思勰投资、上海宽德展弘投资黑翼资产、九章资产等6家量化私募取得正收益,正收益私募占比21%。

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但是在11月中,头部量化私募们终于掀起了一轮净值反弹风暴。数据显示,11月来有业绩记录的26家百亿量化私募,整体收益为3.28%,其中24家实现正收益,占比为92.31%较上月占比上升超70%。

具体来看,11月收益超过5%的百亿量化私募有佳期投资、明汯投资灵均投资、卓识投资、金戈量锐等。

佳期投资11月收益最高达到7.14%,并且凭借单月的涨幅将今年收益扭亏为盈。佳期投资是一家行业领先的量化对冲基金。十年来凭借全球领先的技术、突出的数据研究能力,以及严谨系统化的投资策略创造了优异业绩。

明汯投资11月收益为6.48%,排行为百亿量化基金11月收益第二。明汯投资公司专注于量化投资领域,借助强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力,构建了面向多市场、多品种、多策略的程序化交易系统和资产管理平台(涵盖策略测试、策略配置、风险评估等),取得了稳健的业绩记录。并拥有量化选股、CTA、套利等多样化策略的优秀策略研发团队和强大策略库。投资范围涵盖股票、期货(股指期货和商品期货、期权等。

旗下代表产品之一明汯稳健增长1业绩斐然,该产品自2015年2月成立以来至今收益超400%,裘慧明明汯稳健增长1产品基金经理,裘慧明拥有美国宾夕法尼亚大学物理学博士、硕士学位,复旦大学物理学学士学位。任明汯投资董事长,投资经验超过19年,在美国长期从事量化投资策略,事件驱动和宏观套利的投资工作,在全球优秀投资机构服务。历任国外优秀对冲基金HAP Capital高级投资经理,Millennium投资经理,还曾于全球知名投资银行德意志银行、瑞士信贷投资银行、瑞银投资银行的自营量化交易部门担任投资经理。

灵均投资卓识投资金戈量锐分别以6.23%5.58%5.31%11月收益率排行第三、四、五名。

而在从今年以来收益的角度上看,思勰投资继续以8.16%的年内收益率领跑百亿量化年内收益排行榜。

上海思勰投资管理有限公司是一家专注于投资二级市场高流动性资产(股票、期货)的量化对冲基金公司。公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行,曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队人员将之前从顶尖基金公司和海外顶级高校所学习到的先进理念与方法论投入实践,以保障公司投研策略与算法交易的稳健性。

思勰投资自有的自研交易系统能够运用独特信号和Alpha,从而保持与同业的低相关性并降低整个市场风格的因素影响进而为提升Alpha收益带来新的路径和策略来源。

开张吃三年!一举扭亏为盈的百亿量化私募有哪些?

大部分量化私募的策略以指数增强和中性策略为主,是典型的多头产品,跟市场整体涨幅息息相关。因此,在11月份A股大涨之际,不少百亿量化私募不仅在这一个月内获得了收益,更是凭借11月收益将全年的收益一举扭亏为盈,交出了今年收益大于0及格答卷。除了本文提到的佳期投资以外,诚奇资产、宁波幻方量化、金锝资产3家私募凭借11月收益实现今年以来正收益。

诚奇资产凭借3.46%11月收益实现年内0.21%的正收益,诚奇资产近年以来规模增速明显,2021年规模增至580亿元,较2020年末增长近5倍。

宁波幻方量化凭借4.49%11月收益实现年内1.28%的正收益,宁波幻方量化是一家依靠数学与计算机科学进行量化投资的对冲基金公司。幻方量化拥有业内领先的行情、交易、研究、回测和风控系统。旗下的产品“九章幻方中证500量化多策略1”在近五年取得了超180%的超额收益率,成绩斐然

金锝资产凭借1.64%11月收益实现年内0.83%的正收益,根据私募排排网不完全统计,截至11月30日,金锝资产旗下有69只产品实现了今年以来正收益,数量位于行业内领先地位。

(来源:私募排排网)

最新理财产品

收益率
1、融资方是由洛阳市涧西区财政局100%全资持股,主体评级AA,是当地运营、管理主体和基础设施建设投融资主体,截止2022年中总资产156亿元;
2、担保为洛阳市高新区管委会直属全资平台,是洛阳高新区国有资产运营、管理主体和基础设施建设投融资主体。截止2021年底,总资产超125亿元,经济实力雄厚,担保能力强;
提供对洛阳市西苑城市开发建设有限公司和洛阳龙腾文化开发建设有限公司总计4亿应收帐款质押,足额覆盖本息;
4、洛阳,河南省第二大城市,5000多年文明史,十三朝古都,总人口717.02万,2021年GDP5447亿,财政收入近400亿,政府债务率仅14.15%。
收益率
1、融资人实力强:潍坊滨海投资发展有限公司,总资产800多亿元,主体评级AA+;
2、担保人实力强:潍坊市海洋投资集团有限公司,总资产1899亿元,主体评级AA;
潍坊滨海旅游集团有限公司,总资产1068亿元,主体评级AA;
3、区位财政实力强:潍坊,山东省辖地级市,2021年GDP规模超7010.6亿元,一般公共预算收入656.90亿元。财政自给率为129.71%。
收益率
1、融资方是由咸阳高新技术产业开发区管理委员会100%控股的核心政府平台,市重点工程基础设施建设主体。标准债发债主体,偿债能力强;
2、担保方实际控制人为咸阳市财政局。当地主要基础设施建设主体,盈利强力较强,偿债能力稳定;
3、管理人陕西文化产业投资控股(集团)有限公司100%控股大型国有企业;
4、咸阳高新产业发展投资有限公司提供无限连带责任担保;
5、发行方提供超4亿元的应收款确权质押;
6、发行方提供价值约8.8亿元的土地抵押。
收益率
1、城投债零违约:城投债是由政府控股的城投平台发行并附有偿义务的标准化债券,资金主要用于地方建设,具有很强的政府意志,债券兑付为政府最优先偿还顺位。作为最安全的投资品种之一,我国城投标准化债券存续总量达10万亿。自1992年第一只城投债成功发行至今,30年无实质违约记录;
2、标准化资产:标准化资产在银行间市场及证券交易所市场上市交易,在人民银行和金融监督管理部门认可的债券市场登记托管机构集中登记、独立托管。基金直接从二级市场购买上交所标的城投债券,具有信息披露更充分、流动性机制更完善等特点;
2、金融严监管:监管机构包括发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会等,监管体系为:发行监管、挂牌交易和信息披露、清算结算和托管监管、市场参与主体监管、评级机构等相关服务机构的监管等一系列完善的监管体系。
收益率
1、AA融资方,枣庄市XC区国资局全资控股的当地第二大 ZF平台,21年总资产150.16亿,主体评级AA,存续5只债券合计19.57亿,再融资能力强;
2、AA担保方,枣庄市XC区国资局全资控股的当地最大ZF平台,从事城市建设、城市供暖、资源开发等业务。21年总资产256.03亿,主体评级AA;
3、专款专用:本次融资用款项目由区发改局批复同意实施,资金专款专用,政府支持确保安全稳健;
4、枣庄市2021年GDP为1951.57亿元,一般公共预算收入158.91亿;下辖XC区为枣庄市中心城区,枣庄市委市政府、高铁枣庄站、枣庄西站所在区,2021年GDP为286.71亿元,排名第三,一般公共预算收入22.02亿元。
收益率
1、超额应收转让:2.3亿元应收账款转让融资,两倍于融资规模,安全边际高;
2、AA平台公司担保:重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司作为平台公司,AA评级,总资产超150亿元,担保能力强;
3、直辖市政信:黔江区,作为渝东南区域中心城市,经济发展位列区域前列,辐射能力强,发展前景广。